市场完备性的一个充分必要条件

• 作者: 傅强 蒲兴成
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 可及性 完备性 期权
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 页码范围: 136-139
• 页数: 4页
• 分类号: F27.91
• 字数: 3196字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.05.035

摘要

在非均衡市场套利机会存在性研究的基础上,定义了市场的可及性和完备性,再根据定义讨论市场的完备性,利用线性空间的相关知识得到判别市场完备性的一个充要条件.该条件认为,在m≥n的情况下,只要存在一个F(m)t适应的矩阵价值过程σ-1(t,ω)∈Rm×n,满足秩σ(t,ω)＝m,a.a.(t,ω),则市场{X(t)}就是完备的.在同样的假设条件下,利用该定理得到了在m＝n时判别市场完备性的一个更为简洁的结果,以及在市场完备性的条件下求取u(t,ω)的唯一表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅强	重庆大学工商管理学院	195	2536	24.0	43.0
2	蒲兴成	重庆大学工商管理学院	11	50	4.0	5.0