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摘要:
由于当前我国的金融市场还不够发达,可供选择的投资工具不多,因此商业银行的主营业务还主要集中在信贷业务上。这种现状决定了我国商业银行所面临的风险必然以信用风险为主。本文探讨了运用VaR方法建立的Credit Metrics模型在我国商业银行信用风险管理中的应用问题。
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文献信息
篇名 VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用
来源期刊 美中经济评论 学科 经济
关键词 VAR 风险价值 信用风险管理 金融市场 商业银行
年,卷(期) 2003,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 54-57
页数 4页 分类号 F832.33
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 万军 上海大学国际工商与管理学院 3 114 1.0 3.0
2 陈恩全 上海大学国际工商与管理学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
VAR
风险价值
信用风险管理
金融市场
商业银行
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
美中经济评论
不定期
1536-9048
武汉洪山区卓刀泉北路金桥花园C座4楼
出版文献量(篇)
552
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