寿险精算中DCPDE破产模型的改进

• 作者: 邹辉
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 保险精算 破产概率 附加保费 复合泊松过程 指数分布
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 97-100
• 页数: 4页
• 分类号: F840.62
• 字数: 2520字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2003.02.022

摘要

将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的破产概率的上界,分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹辉	广东工业大学应用数学系	3	7	2.0	2.0