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一类扩散过程中漂移系数的参数估计
一类扩散过程中漂移系数的参数估计
作者:
张彩伢
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
扩散过程
漂移系数
参数估计
随机积分
依概率有界
摘要:
通过对满足随机微分方程dX(t)=b(X(t),θ)dt+dW(t),X(0)=x0,t≥0的扩散过程X(t)的连续观察,时漂移系数b(X(t),θ)中的参数θ提出了极大似然估计(θ^)t;利用初等的随机分析知识,在比较弱的条件下,得到了当t→∞时估计量的强相合性和渐近正态性:(θ^)t→θ0,a.s,其中θ0是参数θ的真值;(2)√t((θ^)t-θ0)L→N(0,b-2),当t→∞时,其中b2=∫R[f1(x;θ0)]2v(dx).
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内容分析
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(/年)
文献信息
篇名
一类扩散过程中漂移系数的参数估计
来源期刊
浙江大学学报(理学版)
学科
数学
关键词
扩散过程
漂移系数
参数估计
随机积分
依概率有界
年,卷(期)
2003,(6)
所属期刊栏目
数学
研究方向
页码范围
617-620
页数
4页
分类号
O211.63
字数
3078字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1008-9497.2003.06.005
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
张彩伢
浙江大学数学系
14
69
4.0
8.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
(0)
参考文献
(2)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
1979(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1997(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2003(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
扩散过程
漂移系数
参数估计
随机积分
依概率有界
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江大学学报(理学版)
主办单位:
浙江大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1008-9497
CN:
33-1246/N
开本:
大16开
出版地:
杭州市天目山路148号浙江大学
邮发代号:
32-36
创刊时间:
1956
语种:
chi
出版文献量(篇)
3051
总下载数(次)
2
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