一类扩散过程中漂移系数的参数估计

• 作者: 张彩伢
• 来源期刊: 浙江大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 扩散过程 漂移系数 参数估计 随机积分 依概率有界
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 617-620
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3078字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1008-9497.2003.06.005

摘要

通过对满足随机微分方程dX(t)＝b(X(t),θ)dt+dW(t),X(0)＝x0,t≥0的扩散过程X(t)的连续观察,时漂移系数b(X(t),θ)中的参数θ提出了极大似然估计(θ^)t;利用初等的随机分析知识,在比较弱的条件下,得到了当t→∞时估计量的强相合性和渐近正态性:(θ^)t→θ0,a.s,其中θ0是参数θ的真值;(2)√t((θ^)t-θ0)L→N(0,b-2),当t→∞时,其中b2＝∫R[f1(x;θ0)]2v(dx).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张彩伢	浙江大学数学系	14	69	4.0	8.0