异常市场的判别

• 作者: 金治明
• 来源期刊: 国防科技大学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 股票 期望收益率 波动率 估计
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 应用物理·应用数学
• 页码范围: 107-110
• 页数: 4页
• 分类号: C89|G12
• 字数: 2140字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2486.2003.01.024

摘要

给出了股票价格的Black-Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质.给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0