基于单位收益风险的投资决策模型与分析

• 作者: 张金清
• 来源期刊: 湖南文理学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 单位收益风险 风险度量 投资决策
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 所属期刊栏目: 管理
• 页码范围: 65-70
• 页数: 6页
• 分类号: O213|F830.91
• 字数: 6852字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6164.2004.02.024

摘要

为得到更为适用的投资决策模型与分析方法,首先建立了单位收益风险度量模型,然后,借助于该模型和方法,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价,并得到了单位收益风险最小的资产组合,同时,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张金清	复旦大学金融研究院	71	877	18.0	27.0