亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计

• 作者: 程乾生 詹惠蓉
• 来源期刊: 北京大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 亚洲期权 蒙特卡罗模拟 控制变量法 多元控制变量估计
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 5-11
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4406字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2004.01.002

摘要

提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计,由数值结果可知,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程乾生	北京大学数学科学学院	48	1054	16.0	31.0
2	詹惠蓉	北京大学数学科学学院	3	54	3.0	3.0