远期利率在寿险公司资产负债管理中的应用

• 作者: LIU Jian-Qiang YU Zi-you 俞自由 刘建强
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 远期利率 寿险公司 资产负债管理 利率风险
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 112-115
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4388字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2004.06.023

摘要

从寿险公司业务特点来看,影响寿险公司财务和经营状况的主要因素为利率、死亡率、费用率、退保率、潜在可选择权等.但是从经验来看,死亡率、费用率等因素的预测和控制是相对稳定的,利率风险是寿险公司面临的最主要的风险.通过金融衍生工具来管理利率风险其实就是通过表外科目来减少表内科目的利率风险,也是寿险公司管理利率风险的利器.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	俞自由	上海财经大学金融学院	55	712	14.0	25.0
2	刘建强	上海财经大学金融学院	9	215	6.0	9.0
3	LIU Jian-Qiang	上海财经大学金融学院	1	12	1.0	1.0
4	YU Zi-you	上海财经大学金融学院	1	12	1.0	1.0