一种基于随机波动的VaR方法

• 作者: 刘艳春 王威 王铁 阎勇
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 随机波动 后验检验
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 231-233
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 字数: 1964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2004.03.012

摘要

风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现场风险测量的主流方法.但传统VaR方法没考虑随机波动,所以经常高估或低估当前现场条件下的风险.介绍了一种基于随机波动的VaR模型,并给出了评价模型的后验检验方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘艳春	辽宁大学数学系	42	407	11.0	19.0
2	王威	辽宁大学数学系	20	144	6.0	11.0
3	王铁	辽宁大学数学系	7	32	3.0	5.0
4	阎勇	辽宁大学财务处	2	20	2.0	2.0