一种风险度量与保费定价模式

• 作者: 沈银芳
• 来源期刊: 浙江大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险度量 风险度量安全系数 保费定价模式 组合投资
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 494-497
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3375字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1008-9497.2004.05.005

摘要

在"修正确定等价"(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式--安全修正风险度量,从而也得到一种组合风险的保费定价模式.由此,达到了风险的度量和保费定价的有机结合,同时,也将经典的"平均值原理"从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈银芳	浙江大学数学系	1	8	1.0	1.0