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基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
作者:
宋立新
王纯杰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
Copula函数
摘要:
在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.
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引文网络
相关学者/机构
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期刊文献
内容分析
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关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
来源期刊
吉林大学学报(理学版)
学科
数学
关键词
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
Copula函数
年,卷(期)
2010,(2)
所属期刊栏目
数学
研究方向
页码范围
169-176
页数
8页
分类号
O212.1
字数
5940字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
宋立新
大连理工大学数学科学学院
56
128
6.0
9.0
2
王纯杰
吉林大学数学学院
42
104
5.0
8.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
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二级引证文献
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2008(1)
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2010(1)
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引证文献(1)
二级引证文献(0)
2010(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2011(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2012(2)
引证文献(1)
二级引证文献(1)
2013(3)
引证文献(0)
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引证文献(1)
二级引证文献(3)
2015(4)
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2018(5)
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2019(1)
引证文献(0)
二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
Copula函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
主办单位:
吉林大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1671-5489
CN:
22-1340/O
开本:
大16开
出版地:
长春市南湖大路5372号
邮发代号:
12-19
创刊时间:
1955
语种:
chi
出版文献量(篇)
4812
总下载数(次)
6
总被引数(次)
24333
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
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学科类型:
数理科学
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