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摘要:
在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.
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资产证券化
违约风险
Copula函数
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商业银行
汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(Value at Risk)
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最大值期权
最小值期权
Copula函数
非参数方法
定价
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
来源期刊 吉林大学学报(理学版) 学科 数学
关键词 风险度量 保费定价模式 修正确定等价 混合分布 Copula函数
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 169-176
页数 8页 分类号 O212.1
字数 5940字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 宋立新 大连理工大学数学科学学院 56 128 6.0 9.0
2 王纯杰 吉林大学数学学院 42 104 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
Copula函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
双月刊
1671-5489
22-1340/O
大16开
长春市南湖大路5372号
12-19
1955
chi
出版文献量(篇)
4812
总下载数(次)
6
总被引数(次)
24333
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导