浅析商业银行风险管理中的风险价值法

• 作者: 万军
• 来源期刊: 美中经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: VaR(风险价值) 商业银行 风险管理
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 页码范围: 50-53
• 页数: 4页
• 分类号: F832.33

摘要

VbR方法是近年来在国外兴起的一种以概率论为基础、运用现代统计方法定量测量金融风险的管理工具。作为测量和控制金融风险的量化模型，VaR方法在商业银行的价格风险管理、信用风险管理、业绩评价、信息披露以及银行监管等方面具有独特优势，为商业银行提供了一种全新的和重要的风险管理工具。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万军	上海大学国际工商与管理学院	3	114	1.0	3.0