中国证券投资基金经理处置效应的实证分析

• 作者: 史金艳 李亚宁 李凯
• 来源期刊: 中国经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: 行为金融学 证券投资基金 处置效应 期望理论
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 36-40
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5

摘要

投资者行为研究是行为金融学理论的一个重要研究方向，通过对基金卖出盈利股票和亏损股票频率的计算。检验中国证券投资基金经理是否存在处置效应。结果表明：中国证券投资基金经理不存在卖出盈利股票持有亏损股票的处置效应，相反，存在着卖出亏损股票持有盈利股票的偏好，且随后的实证检验表明。基金经理的这种倾向是理性的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李凯	东北大学工商管理学院	235	2703	26.0	45.0
2	史金艳	东北大学工商管理学院	10	80	6.0	8.0
3	李亚宁	东北大学工商管理学院	13	71	5.0	8.0