基于灰色白化权函数构造的效用方法的投资组合决策

• 作者: 蔡真 达庆利 韩勇
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 均值--方差模型 资本资产定价模型 灰色白化权函数 效用指数
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2433字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.07.047

摘要

Margkowitz模型提出了投资组合的有效前沿,但对于如何在有效前沿曲线上的点作出决策这个问题并未回答.本文以资本资产定价模型为基础,构造了灰色白化权函数的效用指数,从而解决了上述问题.最后,本文给出了一个实例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	达庆利	东南大学经济管理学院	368	13194	57.0	101.0
2	韩勇	东南大学经济管理学院	19	147	7.0	11.0
3	蔡真	东南大学经济管理学院	1	2	1.0	1.0