商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

• 作者: 尚金峰
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 模型风险 内部评级体系 基础模型 模型构建
• 年，卷（期）: 2005,（11）
• 页码范围: 3-9,18
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 12701字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2005.11.001

摘要

自上个世纪70年代以来,风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具,但也同时引致了模型风险.除少数银行外,大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系.不论是直接引入外部模型还是自我构建模型,都必然存在模型风险的问题,其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面.由于中国正处于转轨经济阶段,因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外,模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素.压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段,而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尚金峰		2	63	2.0	2.0