基于混沌理论的上海股市非线性动力学研究

• 作者: 周洪涛 王宗军
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 资本市场理论 混沌理论 重构相空间 关联维数 Lyapunov指数
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 390-394
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4702字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.05.002

摘要

介绍了资本市场的非线性动力学方法,使用重构相空间技术重构了上海股市的相空间,描述了其二、三维演化趋势图,并分别计算了关联维数,得到了它的饱和嵌入维数,说明上海股市是具有分数维结构的低自由度混沌系统,计算了最大Lyapunov指数.通过计算表明,上海股市是混沌系统,进一步解释了上海股市非线性复杂性形成的机理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宗军	华中科技大学管理学院	225	4274	33.0	56.0
2	周洪涛	华中科技大学管理学院	24	175	7.0	12.0