风险测量方法VaR及其修正模型

• 作者: 蒋望东
• 来源期刊: 绍兴文理学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 修正模型 VAR 测量方法 度量指标 市场风险 计算方法 优缺点 衡量
• 年，卷（期）: sxwlxyxbzrkxb_2005,（7）
• 页码范围: 100-103
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91

摘要

VaR由于其概念简单易于理解，成为目前市场上通用的衡量市场风险的指标．文章介绍了风险度量指标VaR的概念及方法，指出了VaR的两大缺陷；还介绍了它的两个修正模型CVaR和CDaR的概念及其计算方法，并比较了它们的优缺点。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋望东	绍兴文理学院计算机系	7	57	2.0	7.0