一类Cauchy问题解的唯一性及其应用

• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: Vasicek模型 Cauchy问题 极值原理 唯一性
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 349-352
• 页数: 4页
• 分类号: O241.82|F830.9
• 语种: 中文

摘要

利用极值原理和Schauder理论,构造恰当的辅助函数.证明基于Vasicek模型下,市场利率衍生物满足的定解问题的解的存在性和唯一性.最后,阐述其结果在金融数学中的应用.