CAPM模型与APT模型的比较

• 作者: 赵李娜
• 来源期刊: 山东商业会计
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型(CAM) 套利定价理论(APT) 期望收益 风险 APT模型 CAPM模型 资本资产定价模型 套利定价理论 市场均衡 殊途同归
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 20-22
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59

摘要

资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）是关于资本市场均衡的两个比较著名的模型。二种模型虽然在解释的角度、基本很设、方法、以及适用范围上均有重大区别，但是殊途同归，它们得出的结论是一致的：期望收益与风险之间存在着正相关的关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵李娜		4	3	1.0	1.0