依赖于2个状态变量的衍生证券的数值解法

• 作者: 吴海山 容跃堂
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 二维Black-Scholes模型 偏微分方程 差分格式,数值解 稳定性 收敛性
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 54-56
• 页数: 3页
• 分类号: O241|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2005.01.015

摘要

对依赖于2个变量的衍生证券所满足的二维Black-Scholes模型,用偏微分方程差分方法求解,建立差分格式,并证明差分格式的稳定性、收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	容跃堂	西安工程科技学院理学院	51	123	6.0	7.0
2	吴海山	西安工程科技学院理学院	1	0	0.0	0.0