金融市场定价理论前沿综述

• 作者: 刘颐权 张伟
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 测量动态定价理论 资金流第一原理 虚拟套利定价理论
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 110-115
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 8186字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2005.01.023

摘要

本文详细论述了金融市场的测量动态定价理论的构建方法和过程,并且就该理论与有效市场理论、APT模型、CAPM模型以及其他的一些相关的典型模型进行了比较分析,由此得到一个重要论断:测量动态定价理论是包含标准数理金融理论的更具有一般性的理论,它必将带来金融资产定价的一次革命性变革.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘颐权		7	57	5.0	7.0
2	张伟		6	34	3.0	5.0