建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究

• 作者: 管七海
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 巴塞尔新资本协议 中国贷款企业 违约率 多维度体系
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 页码范围: 41-45
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 7060字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2005.08.007

摘要

目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度,不足以精确说明中国贷款企业违约的实际状况.论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为基础,针对中国贷款企业的实际特点,提出了能精确刻画企业违约状况的多维度违约率分析体系,即企业的违约率测度要以信用等级违约率为核心,行业违约率、地区违约率、规模违约率、不同所有制违约率以及企业违约频率为补充的多维度体系,同时引入相应的定量指标及测算公式,并利用全国跨银行的贷款企业数据库,实际测算了我国短期贷款企业以上各种维度违约率的表现,结果表明:以上违约率在我国短期贷款企业所在的不同行业、不同地区、不同规模和不同所有制之间有显著差异性.