基于违约概率与违约损失相关的贷款定价

• 作者: 李丹
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 随机违约损失 经济资本 RAROC 贷款定价
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 56-62
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

在渐进单因子模型的基础上,引入违约概率与违约损失之间的正相关性,给出一个容许违约损失服从任意分布的信用风险经济资本测度方法.并在此基础上,提出了估计信用风险调整利率溢价的方法,运用风险调整盈利性指标RAROC,推导出目标客户利率定价公式.数值模拟表明,若忽略违约损失的随机性,将会低估贷款利率,信用等级越低,低估的偏差越大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李丹	河海大学文天学院	22	88	5.0	9.0