跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题

• 作者: 吕强 夏冰 庞茂秀 杨瑞成
• 来源期刊: 吉首大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 信用违约互换 违约概率 跳跃扩散市场 无套利原理 Gaver-Stehfest算法
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 26-31
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 4386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.01.008

摘要

在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨瑞成	鲁东大学数学与信息学院	19	80	6.0	8.0
2	夏冰		3	2	1.0	1.0
3	庞茂秀	鲁东大学数学与信息学院	2	2	1.0	1.0
4	吕强	鲁东大学数学与信息学院	7	5	2.0	2.0