跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价

• 作者: 杨广宇 沈碧怡 陈驰翔
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 跳-扩散模型 首达时模型 鞅测度变换 条件期望
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 204-210
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F830
• 字数: 4418字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3724/SP.J.1160.2013.00204

摘要

该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨广宇	郑州大学数学与统计学院	10	9	2.0	2.0
2	陈驰翔	郑州大学数学与统计学院	1	4	1.0	1.0
3	沈碧怡	郑州大学数学与统计学院	1	4	1.0	1.0