改进的跳扩散模型下的再装期权定价

• 作者: 姜丽丽 梁向前 贾莉莉
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 再装期权 障碍价格 跳扩散过程 保险精算方法 期权定价
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 3027字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2009.06.024

摘要

针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型.在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁向前	山东科技大学信息科学与工程学院	20	69	5.0	7.0
2	贾莉莉	山东科技大学信息科学与工程学院	2	7	1.0	2.0
3	姜丽丽	山东科技大学信息科学与工程学院	2	7	1.0	2.0