基于违约远期LIBOR的利率期权的定价

• 作者: 于洋 刘艳春 李红梅
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: LIBOR 违约风险 利率期权 Black公式
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 132-135
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2926字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2007.02.010

摘要

假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的,利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘艳春	辽宁大学工商管理学院	42	407	11.0	19.0
2	于洋	东北财经大学数学与数量经济学院	34	137	7.0	11.0
3	李红梅	辽宁大学数学系	12	85	4.0	9.0