两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法

• 作者: 陈荣达
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇期权 VaR Delta-Gamma-Theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3267字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2005.01.015

摘要

引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明Cornish-Fisher方法计算简单,且能很快地计算出结果,而Fourier-Inversion比Cornish-Fisher方法更合理地度量VaR值,是一个较好的度量外汇期权风险的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈荣达	华中科技大学管理学院	8	72	6.0	8.0