一类不对称信息结构下的资本资产定价模型

• 作者: 张荣 徐俊英 李黎明
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 不对称信息 反应不足 反应过度 投资策略
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 经济·工商管理
• 页码范围: 152-155
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2693字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2005.05.039

摘要

研究了一类信息不对称结构下的资本资产定价模型及投资策略问题,并假设金融市场只存在3类投资者:知情交易者、反应不足交易者和反应过度交易者,对每类投资者运用贝叶斯法则修正先验概率.文中得到风险资产的短期均衡价格,同时提出了合理的投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张荣	重庆大学经济与工商管理学院	51	429	10.0	18.0
2	李黎明	重庆大学经济与工商管理学院	6	211	6.0	6.0