噪声信号条件下证券市场羊群行为模型

• 作者: 闫彦 黄宾
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 羊群行为 主力投资者 跟风投资者 正反馈策略
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F731
• 字数: 4064字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2005.02.014

摘要

证券市场羊群行为指投资者面临不确定信息时,忽略自有信息,模仿他人决策.针对目前中国证券市场羊群行为较重,市场主力接收的信号具有不确定性的实际情况,建立市场信号有噪声时的羊群行为模型.通过参数假设,对模型求解,分析跟风行为对市场价格波动的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫彦	浙江水利水电专科学校经济与管理系	42	177	7.0	11.0
2	黄宾	浙江水利水电专科学校经济与管理系	27	70	5.0	6.0