股票投资的马尔可夫决策规划模型

• 作者: 周圣武 康建林 薛秀谦 韩苗
• 来源期刊: 中国矿业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 马尔可夫决策规划 x2检验 最优策略 股票
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 261-264
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F830.91
• 字数: 3433字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1964.2005.02.028

摘要

应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在,同时给出了求解最优策略的算法,并进行了二阶段算例分析.最后,通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛秀谦	中国矿业大学理学院	21	292	5.0	17.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
3	韩苗	中国矿业大学理学院	12	62	4.0	7.0
4	康建林	中国矿业大学理学院	4	40	3.0	4.0