最优投资决策问题的期望效益的数学表示

• 作者: 朱丙坤 朱经浩
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资决策 数学期望 随机控制系统
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 1114-1117,1126
• 页数: 5页
• 分类号: O224|O231.3
• 字数: 3291字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.08.026

摘要

利用ITO公式和级数展开建立了最优投资决策问题的期望效益的一个数学表示,并由此给出了Merton关于最优投资决策问题的一个重要结果的简化证明,同时还给出了一个判断投资决策问题的最优停止时刻的充分条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱经浩	同济大学应用数学系	36	46	4.0	4.0
2	朱丙坤	同济大学应用数学系	5	54	4.0	5.0