跨期消费的动态风险投资模型

• 作者: 邓学斌
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 效用最大化 组合投资 跨期消费
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 397-399
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91|O221
• 字数: 2352字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8423.2006.04.024

摘要

在古典Modigliani-Brumberg生命周期假设和Friedman的持久收入假设下,给出一个有代表性的消费者的最优消费、投资和储蓄的风险投资组合数学模型,通过该模型合理确定投资、消费和储蓄的最佳份额;同时给出了该模型的现实含义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓学斌	广东商学院数学与计算科学系	12	32	4.0	5.0