IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析

• 作者: 姜海军 惠晓峰 李雪松
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 巴塞尔新资本协议 IBR法 信用风险 监管资本
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 48-51
• 页数: 4页
• 分类号: F832.33
• 字数: 5247字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2006.08.013

摘要

IBR法对信用风险未预期损失监管资本要求,按照公司、主权、银行、零售和股权类别分别规定了具体的计量方法,内部法计量未预期损失的资本要求和资本充足率的关键有两个:一是风险因素.在满足监管要求的前提下,银行可以根据自己估计的风险因素计量资本要求,这反映了内部法的进步性.二是风险权重函数.与内部法的通用计量模型相比,随着银行风险管理水平的提高,银行内部资产组合计量模型会逐步取代内部法的通用模型,这反映了内部法的过渡性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	惠晓峰	哈尔滨工业大学管理学院	94	1310	19.0	33.0
2	姜海军	哈尔滨工业大学管理学院	10	68	4.0	8.0