用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象

• 作者: 王军 邵明亭
• 来源期刊: 北京交通大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 选举模型 收益过程 宽尾现象
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2006.03.025

摘要

利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte-Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	邵明亭	北京交通大学理学院	3	10	2.0	3.0