多维相关系数平稳序列分析方法

• 作者: 张俊梅 李卫国
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 非平稳随机序列 时间序列 相关系数平稳过程 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 87-90,77
• 页数: 5页
• 分类号: O241.7|TB115
• 字数: 3523字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2006.05.027

摘要

相关系数平稳序列是从非平稳随机序列中分离出来的一类工程上常见且又便于研究的一类时间序列,其均值和方差都可随时间变化,因此,与传统平稳过程相比,它能更好地描述工程中的时间序列.在相关系数平稳过程的基础上,给出多维相关系数平稳过程的定义,建立了新的多维相关系数序列的理论和方法,给出了多维相关系数序列的极大似然估计.通过对时域的全程分析,能够充分利用样本信息对相关系数序列的均值函数,协方差矩阵函数和相关系数矩阵函数进行估计.在此基础上,对多维相关系数平稳序列进行高精度的频谱分析.