基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟

• 作者: 任若恩 张金宝 陈磊
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 广义自回归条件异方差 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4198字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.07.010

摘要

讨论用蒙特卡罗模拟(MC)方法计算风险价值(VAR).分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈磊	北京航空航天大学经管学院	17	188	7.0	13.0
2	任若恩	北京航空航天大学经管学院	153	2183	28.0	44.0
3	张金宝	北京航空航天大学经管学院	5	110	4.0	5.0