蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值

• 作者: 张婷婷 杨立洪 蓝雁书
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 风险测度 风险价值 蒙特卡罗模拟法
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9|F235.9
• 字数: 3676字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.04.002

摘要

借助可转换债券价值与其发行公司的股价之间的联系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险测度的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算可转换债券的风险价值,最后用点估计验证蒙特卡罗模拟法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨立洪	华南理工大学数学科学学院	26	326	10.0	18.0
2	张婷婷	华南理工大学数学科学学院	9	30	4.0	5.0
3	蓝雁书	华南理工大学数学科学学院	4	77	4.0	4.0