基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法

• 作者: 陈鹏
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资基金 绩效评价 VaR RAROC
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 113-117
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|F830.59
• 字数: 6691字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2006.06.040

摘要

证券投资基金绩效的评价,不仅要考察基金的收益率,而且还要看它所承担的风险.投资基金绩效评价传统经典方法主要有特雷诺指数法、夏普指数法、詹森指数法及T-M模型、H-M模型.基于VaR的证券投资基金绩效评价方法--RAROC,这种经风险调整后的绩效评价方法能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈鹏		8	51	4.0	7.0