广义离散型指数族ARMA模型的参数估计及其Bootstrap置信区间

• 作者: 林少炜 林建华 陈筠筠
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义离散型指数族 ARMA模型 Scoring算法 分块移动Bootstrap
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 634-637
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 3987字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2006.05.011

摘要

针对广义离散型指数族ARMA模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,并得到Scoring算法中方向向量的计算公式;再运用分块移动Bootstrap构造参数的置信区间,这种方法更加实用,收敛速度快,并在模拟数据和真实数据部分都得到令人满意的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建华	厦门大学数学科学学院	29	664	13.0	25.0
2	陈筠筠	厦门大学数学科学学院	3	18	1.0	3.0
3	林少炜	厦门大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0