考虑风险效用的多市场发电交易策略

• 作者: 何光宇 刘敦楠 赵楠 陈雪青
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 发电商 资本资产定价模型 风险效用
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 24-27,55
• 页数: 5页
• 分类号: TM7
• 字数: 4388字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2006.11.005

摘要

电力市场中存在着多种交易,如合约交易、日前交易、实时交易和辅助服务交易等.如何在市场中分配交易量,达到利益最大化,是一个值得关注和研究的问题.文中借鉴经济学中的资本资产定价模型,引入风险效用的概念来体现收益与风险的均衡关系,考虑了发电商由于承担风险而对风险应该带来更多收益的要求,建立了新的数学模型并求解,从而给出最优的发电商交易策略.模型中风险因子可通过计算直接得到,弥补了以往模型中主观确定风险因子的缺点.算例验证了该模型的正确性和适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何光宇	清华大学电机系电力系统国家重点实验室	78	1861	25.0	40.0
2	陈雪青	清华大学电机系电力系统国家重点实验室	31	720	17.0	26.0
3	刘敦楠	清华大学电机系电力系统国家重点实验室	13	340	9.0	13.0
4	赵楠	清华大学电机系电力系统国家重点实验室	11	101	7.0	10.0