钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
文献导航
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
数据库索引
>
中国科学引文数据库
工程索引(美)
日本科学技术振兴机构数据库(日)
文摘杂志(俄)
科学文摘(英)
化学文摘(美)
中国科技论文统计与引文分析数据库
中文社会科学引文索引
科学引文索引(美)
中文核心期刊
cscd
ei
jst
aj
sa
ca
cstpcd
cssci
sci
cpku
默认
篇关摘
篇名
关键词
摘要
全文
作者
作者单位
基金
分类号
搜索文章
搜索思路
钛学术文献服务平台
\
学术期刊
\
经济财经期刊
\
经济与管理期刊
\
系统管理学报期刊
\
有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法
有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法
作者:
魏宇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
有偏胖尾分布
波动性
APARCH模型
风险测度
摘要:
通过对上证综指和世界股市若干重要指数收益的统计特征分析发现,无论是成熟资本市场还是新兴资本市场,其收益分布都展现出较为显著的"有偏"和"尖峰胖尾"特征,因此,主流金融理论假定的正态分布或对称学生分布都无法全面准确刻画股市收益的真实分布特征和风险状况.通过引入有偏的学生分布,分析和对比了不同收益分布假定下的市场波动率和风险价值计算方法,并利用风险价值的失败率似然比检验以及动态分位数回归检验法,实证分析了不同分布模型的适用范围和精确程度,探讨了非正态分布假定下的金融市场风险测度方法.
暂无资源
收藏
引用
分享
推荐文章
欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究
欧洲主权债务危机
CoVaR
风险关联
保险风险和金融风险重尾分布下的二维破产概率的估计
风险过程
重尾分布
破产概率
浅析离岸金融市场的风险及监管
离岸金融市场
风险防范
监管手段
农村金融市场结构测度与优化途径探讨
农村金融
市场结构
市场集中度
市场壁垒
产品差异化
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法
来源期刊
系统管理学报
学科
经济
关键词
有偏胖尾分布
波动性
APARCH模型
风险测度
年,卷(期)
2007,(3)
所属期刊栏目
学术论文
研究方向
页码范围
243-250
页数
8页
分类号
F224
字数
6747字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-2542.2007.03.004
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
魏宇
西南交通大学经济管理学院
84
2208
27.0
43.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
(0)
参考文献
(7)
节点文献
引证文献
(32)
同被引文献
(36)
二级引证文献
(57)
1952(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1993(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1997(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1998(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2001(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2004(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2005(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2007(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
2008(4)
引证文献(3)
二级引证文献(1)
2009(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2010(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2011(5)
引证文献(4)
二级引证文献(1)
2012(8)
引证文献(8)
二级引证文献(0)
2013(6)
引证文献(3)
二级引证文献(3)
2014(8)
引证文献(4)
二级引证文献(4)
2015(10)
引证文献(2)
二级引证文献(8)
2016(12)
引证文献(3)
二级引证文献(9)
2017(11)
引证文献(1)
二级引证文献(10)
2018(11)
引证文献(1)
二级引证文献(10)
2019(10)
引证文献(1)
二级引证文献(9)
2020(2)
引证文献(0)
二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
有偏胖尾分布
波动性
APARCH模型
风险测度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
主办单位:
上海交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-2542
CN:
31-1977/N
开本:
大16开
出版地:
上海市华山路1954号
邮发代号:
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2475
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45592
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
期刊文献
相关文献
1.
欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究
2.
保险风险和金融风险重尾分布下的二维破产概率的估计
3.
浅析离岸金融市场的风险及监管
4.
农村金融市场结构测度与优化途径探讨
5.
基于金融市场风险具体度量方法的研究
6.
金融工程在金融市场中的风险管控工作研究
7.
金融市场化的测度、市场化过程和经济增长
8.
金融市场量化交易策略与风险探讨
9.
风险的测度研究-对偶方法
10.
电力金融市场综述
11.
我国金融市场存在的风险分析及防范策略探讨
12.
中国碳金融市场风险度量
13.
利用非参分位数回归模型分析金融市场的风险传染
14.
基于多元SVAR-BEKK模型的金融市场的风险传染程度分析
15.
互联网金融市场性风险实证研究——以GARCH族模型为例
推荐文献
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
根据相关规定,获取原文需跳转至原文服务方进行注册认证身份信息
完成下面三个步骤操作后即可获取文献,阅读后请
点击下方页面【继续获取】按钮
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
原文合作方
继续获取
获取文献流程
1.访问原文合作方请等待几秒系统会自动跳转至登录页,首次访问请先注册账号,填写基本信息后,点击【注册】
2.注册后进行实名认证,实名认证成功后点击【返回】
3.检查邮箱地址是否正确,若错误或未填写请填写正确邮箱地址,点击【确认支付】完成获取,文献将在1小时内发送至您的邮箱
*若已注册过原文合作方账号的用户,可跳过上述操作,直接登录后获取原文即可
点击
【获取原文】
按钮,跳转至合作网站。
首次获取需要在合作网站
进行注册。
注册并实名认证,认证后点击
【返回】按钮。
确认邮箱信息,点击
【确认支付】
, 订单将在一小时内发送至您的邮箱。
*
若已经注册过合作网站账号,请忽略第二、三步,直接登录即可。
期刊分类
期刊(年)
期刊(期)
期刊推荐
交通旅游经济
农业经济
大学学报
工业经济
经济与管理
经济学
贸易经济
邮电经济
金融保险
系统管理学报2021
系统管理学报2020
系统管理学报2019
系统管理学报2018
系统管理学报2017
系统管理学报2016
系统管理学报2015
系统管理学报2014
系统管理学报2013
系统管理学报2012
系统管理学报2011
系统管理学报2010
系统管理学报2009
系统管理学报2008
系统管理学报2007
系统管理学报2006
系统管理学报2005
系统管理学报2004
系统管理学报2003
系统管理学报2002
系统管理学报2001
系统管理学报2000
系统管理学报2007年第6期
系统管理学报2007年第5期
系统管理学报2007年第4期
系统管理学报2007年第3期
系统管理学报2007年第2期
系统管理学报2007年第1期
关于我们
用户协议
隐私政策
知识产权保护
期刊导航
免费查重
论文知识
钛学术官网
按字母查找期刊:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
其他
联系合作 广告推广: shenyukuan@paperpass.com
京ICP备2021016839号
营业执照
版物经营许可证:新出发 京零 字第 朝220126号