欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究

• 作者: 李应求 杨晓光 欧阳雪艳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 欧洲主权债务危机 CoVaR 风险关联
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 94-101
• 页数: 8页
• 分类号: F833/837
• 字数: 6366字
• 语种: 中文

摘要

采用CoVaR方法分析欧元区金融市场的风险关联，通过测度金融市场间的系统性风险溢出效应，考察单个市场的脆弱性和对系统性风险的贡献性。实证发现，一方面，危机程度较严重的欧洲五国市场的风险关联较强，但风险传染并不明显，陷入危机主要是源于自身经济出现问题；另一方面，德国靠其强大的经济基础，受到的影响是有限的，扮演着稳定市场的角色。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓光	中国科学院数学与系统科学研究院	152	2623	26.0	49.0
2	李应求	长沙理工大学数学与计算科学学院	52	608	14.0	24.0
3	欧阳雪艳	长沙理工大学数学与计算科学学院	4	5	1.0	2.0