金融中介体利率风险暴露理论研究综述

• 作者: 喻国平
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融中介体 利率风险 收益敏感性
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 金融理论
• 页码范围: 14-19
• 页数: 6页
• 分类号: F832.3
• 字数: 8523字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2007.03.003

摘要

一方面,由于金融中介体具有规制约束的特点使其对利率变化更为敏感;另一方面,其长期中介的功能也使其更易出现利率风险暴露.金融中介体利率理论的早期研究表明,只要杠杆调整的久期缺口为负(或为正)且预期能够实现,金融中介体就能够通过对利率变化的估测进行投机.近年来,关于金融中介体利率风险理论研究主要围绕金融中介体的利率风险、事件研究与利率波动性、利率风险的定价等问题展开.目前,收益-权益之谜的定价含义、金融中介体规模和其收益敏感性之间的相关性和基础性的经验研究理论仍是有待于进一步研究的课题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	喻国平		23	55	4.0	6.0