对称的稳定分布参数变点估计的相合性

• 作者: 史晓平 缪柏其 葛春蕾
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 关键词: 稳定分布 变点 相合性 强收敛速度
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 207-215
• 页数: 9页
• 语种: 中文

摘要

假设稳定分布的特征指数α满足1<α<2,关于均值μ对称.本文讨论了稳定分布中α或刻度参数β的变化导致的变点问题,即是否发生变化及变化时刻.若均值已知,当α或β改变时,密度函数f(x)在μ处的值,(μ)发生变化,我们利用密度函数的核估计来估计该点的值.若均值未知,利用经验特征函数估计该点的值,并进一步讨论了估计的相合性与收敛速度.其次讨论了均值变化导致的变点问题,若均值发生变化,相应变点前后特征函数的参数将变化,利用经验特征函数给出了变点的估计,获得了类似的收敛速度.最后给出了检测金融市场突变性的应用.