非平稳过程的小波因果度量

• 作者: 唐洪敏 谢衷洁
• 来源期刊: 数学物理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分数差分平稳过程 小波变换 因果度量 非因果性检验.
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 201-213
• 页数: 13页
• 分类号: O1
• 字数: 4044字
• 语种: 中文

摘要

该文对带有随机趋势的非平稳过程给出了一种新的因果度量定义.作者将证明新定义与Hosoya.给出的因果度量定义等价,但由于避免了以往文献中常见的对非平稳过程协整性的要求,该定义有利于简化因果关系的假设检验.文中还对Wald检验和似然比检验进行了讨论.数值模拟和实证分析表明,这两种检验方法都是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐洪敏	北京大学概率统计系	3	25	2.0	3.0
2	谢衷洁	北京大学概率统计系	9	62	4.0	7.0