股票投资模型中的一个强偏差定理

• 作者: 宋静 汪忠志
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 投资组合 收益率 似然比 上鞅 强偏差定理
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 454-456
• 页数: 3页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2008.04.024

摘要

利用研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下给出了偏差的上下界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋静	安徽师范大学数学计算机科学学院	1	3	1.0	1.0
5	汪忠志	安徽工业大学数理学院	79	177	7.0	9.0