变系数模型小波估计的渐近性质

• 作者: 何晨 钱伟民
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 变系数模型 小波估计 弱相合 强相合 收敛速度
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数理统计及其应用
• 页码范围: 336-339
• 页数: 4页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2060字
• 语种: 中文

摘要

为了克服非参数回归函数估计的"维数祸根",Hastie和Tibshirani提出了变系数模型.变系数模型涵盖了一些常用的统计模型,因而引起了许多统计学家的研究兴趣.文章主要研究在回归协变量为随机设计情形下变系数模型的小波估计的渐近性质,在适当条件下证明了变系数模型小波估计的弱相合性和强相合性,并且给出了强相合速度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱伟民	同济大学数学系	26	147	6.0	11.0
2	何晨	同济大学数学系	1	2	1.0	1.0