变系数模型的局部组合分位数估计

• 作者: 解其昌
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 变系数模型 分位数回归 局部多项式 渐近正态分布 Monte Carlo模拟
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 286-292
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 6130字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2015.03.008

摘要

变系数模型推广了经典的线性模型,能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计,采用局部组合分位数回归方法,给出了该模型估计的局部Bahadur表示和渐近正态分布性质.证明了所得的估计量能够满足非参数收敛率要求.同时,模型计算容易执行且不需要指定误差分布的具体形式.进而推导了最优窗宽的表达式并提供了一个基于分位数交叉核实准则的窗宽选择方法.通过Monte Carlo模拟,检验了局部组合分位数估计变系数模型的有限样本性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	解其昌	山东工商学院经济学院	8	24	2.0	4.0