基于跳扩散模型的资产证券化定价

• 作者: 俞金平 李胜宏
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 资产证券化 跳扩散模型 违约
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 160-162,240
• 页数: 4页
• 分类号: O221.5|F830.5
• 字数: 3205字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2008.02.009

摘要

把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=(μn-λμx)dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价方法相比,理论上综合考虑了各资产的财务状况和外部金融环境对违约的影响,又便于实际计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李胜宏	浙江大学数学系	51	512	11.0	21.0
2	俞金平	浙江大学数学系	2	55	2.0	2.0